RSI 指標超詳解：掌握動能、判斷買賣，提升你的交易勝率！
RSI 指標超詳解：掌握動能、判斷買賣，提升你的交易勝率！
什麼是 RSI？洞悉市場多空力量的關鍵指標
RSI (Relative Strength Index，相對強弱指標) 是由傳奇技術分析大師 J. Welles Wilder Jr. 於 1978 年在其著作《New Concepts in Technical Trading Systems》中提出的。它透過比較一段時間內資產價格「上漲的力量」與「下跌的力量」，來判斷當前市場的多頭或空頭哪一方佔據優勢，是衡量市場動能的重要指標。
RSI 計算原理
RSI 的計算分為兩步驟：
- 計算相對強度 (RS)： RS=期間內平均下跌幅度期間內平均上漲幅度
- 期間內平均上漲幅度：指在選定的時間週期內，所有收盤價上漲日的漲幅總和，再除以該週期天數。
- 期間內平均下跌幅度：指在同一時間週期內，所有收盤價下跌日的跌幅總和（取絕對值），同樣再除以該週期天數。
- 將 RS 轉換為 RSI 指數： RSI=100−1+RS100
最終，RSI 的數值會落在 0 到 100 之間。
週期設定與影響
最常用的 RSI 計算週期是 14 天（或 14 根 K 線）。然而，交易者可以根據個人策略和金融商品特性調整週期，例如 7 天、9 天或 21 天。
- 短週期 (如 7 天)：RSI 會更敏感，產生更多交易信號，但同時也可能伴隨更多雜訊。
- 長週期 (如 21 天)：RSI 圖形會更平滑，信號數量減少，但可靠性可能相對提高。
RSI 判讀與實戰應用策略
RSI 的價值在於其數值區間所傳達的市場情緒，以及與價格走勢之間的微妙關係。
- 識別超買與超賣區：RSI 最經典的應用
RSI 通常設有兩個關鍵的臨界值：
- 超買區 (Overbought)：當 RSI 數值向上突破 70 時，表示資產在近期被過度買入，市場情緒過於樂觀，價格可能已被高估。這時，潛在的回調或下跌風險會增加，常被視為一個潛在的賣出信號。
- 超賣區 (Oversold)：當 RSI 數值跌破 30 時，表示資產在近期被過度賣出，市場情緒過於悲觀，價格可能已被低估。這時，潛在的反彈或上漲機會會增加，常被視為一個潛在的買入信號。
- 中軸線 (50) 的指引：判斷市場動能強弱
RSI 的 50 中軸線扮演著判斷市場動能強弱的參考點：
- RSI 從 50 以下向上穿越 50 線：可能意味著市場動能由弱轉強，可視為一個買入信號。
- RSI 從 50 以上向下穿越 50 線：可能意味著市場動能由強轉弱，可視為一個賣出信號。
- RSI 持續在 50 上方波動：表示市場處於相對強勢的多頭趨勢。
- RSI 長期低於 50：可能預示著空頭趨勢。
- 背離現象 (Divergence)：重要的反轉預警信號
背離是 RSI 最重要的應用之一，它能提供強烈的反轉預警信號，幫助交易者提前做好準備：
- 頂背離 (看跌信號)： 當資產價格創下新高，但 RSI 卻未能同步創出新高，反而呈現走低的趨勢時，這暗示了上漲動能正在減弱，是一個重要的看跌信號，預示著價格可能即將下跌。
- 底背離 (看漲信號)： 反之，當資產價格創下新低，但 RSI 卻未能同步創出新低，反而呈現走高的趨勢時，這暗示了下跌動能正在減弱，是一個重要的看漲信號，預示著價格可能即將反彈。
RSI 的優點與缺點
優點：
- 直觀易懂且普及：RSI 的數值範圍和超買超賣區間設定使其非常容易理解和應用，幾乎所有交易平台都內建此指標。
- 反應靈敏且預警：作為動能指標，RSI 對價格變動反應迅速，能較早地捕捉到市場動能的變化，尤其是其背離功能，能提供重要的價格反轉預警。
- 適用性廣泛：無論是股票、期貨、外匯、加密貨幣，RSI 都能在不同金融市場和不同時間週期（從分鐘圖到週線圖）中應用自如。
缺點：
- 震盪市場中的假信號：在價格橫盤整理或窄幅震盪的市場環境中，RSI 可能會頻繁地在超買與超賣區之間來回穿梭，產生過多且可能是無效的交易信號。
- 強趨勢下的鈍化：在極其強勁的單邊趨勢（無論是猛烈上漲或持續下跌）中，RSI 可能會長時間地停留在超買區或超賣區，此時單獨依賴其反轉信號可能會顯得滯後或失真。
- 無法量化價格幅度：RSI 僅能判斷動能的相對強弱和潛在反轉，但它無法預測價格變動的具體幅度或目標價位。
- 需配合其他指標：和絕大多數單一技術指標一樣，RSI 不應被視為獨立的交易決策依據。為了提高判斷的準確性和可靠性，強烈建議將 RSI 與趨勢指標（如移動平均線）、成交量分析、支撐與阻力位，甚至其他震盪指標（如 KD 指標）結合使用，進行多重驗證。
